Vue d’ensemble
L’entrée dans une transaction peut se faire de différentes manières et de nombreux traders expérimentés disent que c’est la partie la plus facile du trading. Cependant, savoir quand sortir fait la différence entre faire des profits ou vider complètement un compte de trading. Savoir quand sortir est essentiel pour stopper les mauvaises transactions avant d’encourir des pertes importantes et laisser les profits atteindre leur potentiel maximum. Le véritable dilemme lorsqu’une transaction est en cours est donc de savoir s’il faut en sortir, surtout si la transaction est rentable.
Laisser s’accumuler les bénéfices nécessite certaines règles et implique généralement l’utilisation d’un indicateur approprié afin d’éviter les pièges de la peur et de la cupidité et de sortir de la transaction trop rapidement ou trop tard.
Voici un exemple d’une transaction qui aurait pu être très rentable sur le bitcoin si elle avait été exécutée correctement.
Pour entrer dans la transaction, nous avons adopté une règle de base consistant à acheter lorsque le prix croise et clôture au-dessus de la moyenne mobile simple sur 100 périodes. Maintenant, au début de la transaction, nous ne savons pas quelle est l’ampleur du profit potentiel. Et à moins d’utiliser des objectifs spécifiques de prix ou des montants en dollars, la meilleure solution est d’utiliser des indicateurs pour nous aider à suivre la tendance et à laisser s’accumuler les bénéfices aussi longtemps que possible.
Voici les 3 principaux indicateurs qui peuvent être utilisés à cette fin:
1. Moyenne mobile: il existe de nombreux types de moyennes mobiles et, selon les méthodes de calcul et la période, elles ont tendance à suivre les prix de plus près ou de plus loin.
Par exemple, une moyenne mobile simple de 14 périodes suivra le prix de plus près qu’une moyenne mobile de 100 périodes. L’utilisation d’un paramètre de 5 périodes aura pour conséquence que la moyenne mobile s’écartera du prix plus souvent qu’à son tour, donnant de nombreux faux signaux. En outre, une moyenne mobile exponentielle (MME) suivra le prix de plus près qu’une moyenne mobile simple (MMS). En utilisant cet indicateur dans notre exemple de tendance, nous aurions dû être en mesure de saisir la plus grande partie de la tendance comme indiqué ci-dessous. Nous avons toutefois quand même laissé beaucoup de choses sur la table.
2. SAR parabolique: cet indicateur est l’une des meilleures alternatives pour le trailing stop loss et le timing de sortie, car il a tendance à suivre le prix avec à distance au début d’une tendance et plus près lorsque la tendance décolle et s’affirme.
Cette caractéristique fait du SAR parabolique un excellent choix pour le traçage de l’action du prix avec un ordre de stop loss pas trop près, mais pas trop loin non plus. Cela permet de saisir la meilleure partie d’une tendance. En utilisant cet indicateur dans notre exemple de tendance, nous aurions dû être en mesure de saisir une grande partie de la tendance, comme avec la moyenne mobile, comme indiqué ci-dessous. Mais nous avons quand même laissé beaucoup de choses sur la table. Néanmoins, le SAR parabolique sera habituellement plus performant que la moyenne mobile.
3. Stops retardés ATR: cet indicateur fait exactement ce que son nom suggère. Il est utilisé pour suivre le prix avec un ordre stop loss après qu’une transaction soit initiée. Cet indicateur prend en compte la volatilité moyenne de l’actif négocié et s’ajuste en permanence.
Bien qu’il s’agisse d’un indicateur moins connu et qu’il ne soit pas disponible sur toutes les plateformes de trading, il pourrait être le meilleur choix pour laisser s’accumuler les bénéfices et réduire les pertes. La raison en est sa méthode de calcul. D’une part, cela lui permet de garder une distance suffisante par rapport à une tendance pour éviter le bruit du marché et les déclenchements précoces. D’autre part, lorsque la tendance s’accélère, l’indicateur resserre la distance de manière adéquate, de sorte qu’en cas de retournement brutal, l’indicateur signalera une sortie opportune avant que les bénéfices ne diminuent de manière significative. En utilisant cet indicateur dans notre exemple de tendance, nous avons pu saisir la plus grande partie possible de la tendance en ne laissant presque rien sur la table.
Conclusion
Il est donc tout aussi important, voire plus, d’avoir une stratégie de sortie que d’avoir une stratégie d’entrée dans le trading. Cela est dû au fait que les profits et les pertes sont déterminés par le prix de sortie. C’est là que les indicateurs de suivi de tendance comme les moyennes mobiles, les SAR paraboliques et les Stops retardés ATR entrent en jeu. Ils peuvent être utilisés pour sortir d’une transaction au meilleur moment possible. Ils peuvent être utilisés pour laisser s’accumuler les bénéfices et réduire les pertes. Selon les préférences personnelles, ces trois indicateurs sont presque aussi bons les uns que les autres pour cette tâche. Mais si nous devions en choisir un, cela pourrait être le Stop retardé ATR. Sa capacité à déterminer la sortie d’une transaction est inégalée et permet généralement de capturer une plus grande partie d’une tendance, par rapport à la moyenne mobile et au SAR parabolique.
